Есть ли у Octave ScaleProblem, эквивалентный fmincon? - PullRequest
Новая
       3

Есть ли у Octave ScaleProblem, эквивалентный fmincon?

1 голос
/ 24 января 2020

Я в процессе переноса большого набора сценариев MATLAB в Octave. Некоторые сценарии используют набор инструментов оптимизации MATLAB, в частности, функцию fmincon. В пакете optim в Octave функция fmincon существует, но имеет другие параметры. Есть ли способ реплицировать параметр ScaleProblem в октаве fmincon?

В моем скрипте Octave я использую optimset: 

options = optimset('fmincon','Algorithm','sqp','ScaleProblem','obj-and-constr', ...);

, что вызывает следующее предупреждение: 

warning: optimset: unrecognized option: ScaleProblem

Есть ли обходной путь для этого?

1 Ответ

2 голосов
/ 24 января 2020

Помимо тривиального совета написать написать обертку, которая ищет эту пару параметр-значение, масштабирует матрицы и вызывает fmincon без опции ScaleProblem, я могу только подчеркнуть использование NLopt -toolbox из MIT: https://nlopt.readthedocs.io/en/latest/ он получил гораздо больше алгоритмов оптимизации с аккуратным интерфейсом matlab / octave, все с открытым исходным кодом, и - по моему опыту - часто более точным и быстрым действительно =)

...