У меня есть вопрос об оценке разрыва выпуска по модели SVAR, который ограничен Бланшаром Ква. Я оценил свою простую модель VAR (с пакетом 'vars' в R) и ограничил ее функцией BQ. Это дает мне долговременную ударную матрицу и современную ударную матрицу. Вот пример кода и результат.
var = VAR(cbind(gdp ,unemp))
svar = BQ(var)
summary(svar)
Я думаю, что функция импульсного отклика вызовет у меня шок спроса и предложения. Согласно работе Бланшара и Куа:
Затем строится серия разрыва выходных сигналов, отражающая только влияние возмущений спроса с использованием восстановленных структурных шоков спроса и (некумулятивной) функции импульсного отклика.
Но я не понимаю, как рассчитать это.
Пожалуйста, помогите мне. Спасибо.