Я хочу перенести некоторый зависимый от QuantLib-Swig код, написанный на Python, на C ++ с QuanLib-1.17. Однако некоторые классы YieldTermStructure (PiecewiseLogCubicDiscount, PiecewiseLinearZero и PiecewiseCubicZero) отсутствуют в QuantLib-1.17.
Я нашел несколько примеров кривой доходности , которые, по-видимому, охватывают функциональные возможности этих классов. Однако я хочу знать, не могу ли я найти эквивалент этих классов в QuantLib-1.17 C ++?