У меня есть случай, когда мне было бы намного проще иметь возможность непосредственно загружать предварительно построенную прямую кривую Quantlib (на самом деле любой объект Quantlib, но давайте сначала сосредоточимся на форвардах), а не строить его во время выполнение на основе набора значений и дат.
Меня интересует только способ Python, поскольку у меня есть только очень смутные представления о C ++.
2 вопроса:
- Есть ли способ сохранить объекты в Quantlib (base64 или что-то подобное, хотя
pickle не позволяет мне что-либо делать с объектами QL в Python)?
- После сохранения, как можно получить конструктор в коде, чтобы использовать их?
Под конструктором я подразумеваю, например, эту строку, использованную для генерации процесса для определения цены европейского опциона:
bsmProcess = ql.BlackScholesMertonProcess(udlH, dvdH, fwdCurveH, volSurfaceH)
Я бы хотел иметь возможность сделать fwdCurveH = base64.b64decode("mybase64stringsaveddownsomewhere") в строке выше