Нашел проблему. $ перед {}, слишком много javascript. Помогло бы, если ошибка была более информативной. Завелась погоня за проблемой ConnectionScheme , когда это был неправильный URL-адрес кластера.
var dataExplorerUrl = $"https://${ClusterName}.westus2.kusto.windows.net";
should be
var dataExplorerUrl = $"https://{ClusterName}.westus2.kusto.windows.net";