Я использовал пакет R TMB для оценки параметров Stochasti c Модель волатильности. Данные основаны на CSV-файле, который содержит историческую цену 48 акций, но волатильность для этих акций не указана, что означает, что я должен рассматривать V в модели SV как скрытую случайную переменную и интегрировать ее.
Теперь я выполнил оценку параметров, и мне нужно будет использовать оценочные параметры для симуляции. Однако я не могу сделать это в R просто потому, что V не дано. Так что я думаю, мне придется сделать это снова в C ++, используя функцию имитации, о которой я слышал: https://kaskr.github.io/adcomp/Simulation.html
Однако мне все равно придется сначала включить V в симуляцию в коде C ++. Мне просто интересно, если я сделал это и вызвал код C ++ из R, могу ли я по-прежнему интегрировать V при вызове функции «MakeADFun»? И тогда, надеюсь, я смогу правильно запустить функцию "xxx $ simulate ()"?