У меня есть простая матрица временных рядов, X - матрица показателя экономики c (62 * 4). В матрице Респондент представляет процентную ставку, остальные 3 ковриаты - ИПЦ, ВВП и доходность фондового рынка. Я хочу сделать динамический прогноз линейной модели c для процентной ставки с несколькими ковариатами (ИПЦ, ВВП, доходность фондового рынка) с использованием dlmForecast () в пакете dlm R. Но я застрял с ошибкой "dlmForecast работает только с постоянными моделями ».
imod<-dlmModReg(X)
n<-nrow(X)
m<-nrow(imod$FF)
p<-ncol(X)+1
W(imod) <- rwishart(2*p,p) * 1e-1
m0(imod) <- rnorm(p, sd=5)
C0(imod) <- diag(p) * 1e-1
new <- 100
str(imod)
fore <- dlmForecast(imod, nAhead=n, sampleNew=new)