Работа с несколькими объектами xts - getSymbols в R - PullRequest
Новая
       104

Работа с несколькими объектами xts - getSymbols в R

0 голосов
/ 08 апреля 2020

Как я могу работать с несколькими наборами данных (в формате xts) от Yahoo Finance?

tickers <- c('^GSPC','JSE.JO')

getSymbols(tickers, from = "2008-01-01", to = "2011-12-31")

Теперь мне нужно применить методы технического анализа к каждому набору данных? Я начал с двух акций, но в конце хочу расширить программу до 100 акций. Я ищу простое «для» l oop, которое можно применить к каждому набору данных.

Спасибо! :)

1 Ответ

1 голос
/ 08 апреля 2020

Для пакетных символов вы можете использовать пакет BatchGetSymbols в дополнение к QuantMod или пакет Tidyquant. См. Примеры ниже.

BatchGetSymbols извлечет все данные и создаст список с записями. 1, который содержит обзор извлеченных запасов и, если он был успешным, и 1 data.frame со всеми данными. 

tickers <- c('^GSPC','JSE.JO')

library(BatchGetSymbols)

ticker_list <- ticker_list <- BatchGetSymbols(tickers, first.date = "2008-01-01", last.date = "2011-12-31")

Или пакет tidyquant, чтобы получить данные в аккуратном формате. Это также вернет сообщение, если есть данные, которые не могут быть восстановлены.: 

library(tidyquant)
ticker_tidy <- tq_get(tickers, from = "2008-01-01", to = "2011-12-31")

Или просто QuantMod, но тогда все будет в списке. 

tickers_data <- lapply(tickers, getSymbols, from = "2008-01-01", to = "2011-12-31", auto.assign = FALSE)
names(tickers_data) <- tickers

Просто выберите ваше предпочтение.

...