Индикатор Silver RSI - нулевой градиент на один час

Question

Недавно я отслеживал стоимость серебра. Мой вопрос касается индикатора RSI для серебра US $ / OZ (символ: SILVER), 9 июля 21:00 - 21:59. Градиент индикатора в этот час был нулевым. График ниже, скопированный из TradingView (1 минута), показывает равные значения открытия и закрытия без каких-либо изменений. Интересно, что после этого периода серебро было «перекуплено» (выше 70 RSI).

Я новичок в торговле, но хотел бы знать, какая ситуация может привести к такому поведению индикатора RSI на серебре.

Спасибо.

введите описание изображения здесь

Answer 1

Q : "... какая ситуация
может заставить серебряный индикатор RSI вести себя таким образом _{(нулевой градиент в течение одного часа)} ? "

Торговля серебром (XAGUSD на типичном доступе к рынку через посредника FX-брокера, используется в качестве примера) проявляется во время обычная торговая неделя каждый день продолжительностью один час, когда рынок закрыт. Т.е. не выставлять котировки, не получать XTO-приказы для исполнения на AtMarket. Точное время закрытия рынка указано в Условиях и положениях вашего посредника доступа к рынку (плюс смещения по Гринвичу, переход на летнее время и праздничные дни создают для нас больше сюрпризов, если мы не знаем или менее педантично c в создание программного обеспечения для развертывания только при использовании TZ-полностью квалифицированного времени как для соответствующих календарей банковских праздников, так и для брокера T & C и нашей автоматизации торговой платформы _{... по крайней мере, будьте предупреждены об этих известных проблемах. ..} )

Это ПОЧЕМУ причина наличия известного "пробела" в потоке данных TimeSeries. Учитывая, что ваша обработка данных предполагала использование абсолютного времени (а не относительного времени открытого рынка), ваш индикатор, должно быть, произвел значения RSI, которые вас удивили (поскольку «разрыв» является одновременно основным и достаточно длинным, чтобы «визуально "напомнить вам об этом артефакте обработки.

Answer 2

Индекс относительной силы (RSI) основан на изменении цены, исходная формула может быть упрощена до:

diff[t] = close[t] - close[t-1]
rsi[t] = RMA(max(diff[t],0),length)/RMA(abs(diff[t]),length)*100

, где RMA - функция скользящей средней Уайлдера с периодом length (RMA можно описать как экспоненциальную скользящую среднюю, где коэффициент сглаживания равен 1/length) .

Таким образом, RSI можно описать как соотношение между RMA положительных изменений цены и RMA абсолютного изменения цены, этот результат затем умножается на 100.

На графике, который вы показываете, в течение периода, когда изменения цены равны 0, значение обоих RMA положительных изменений цены и абсолютные ценовые изменения экспоненциально затухают, не достигая 0 (это потому, что RMA является БИХ-фильтром)

Наконец, когда возникает бычья sh свеча, у нас есть как RMA положительного изменения цены и RMA абсолютных изменений цены примерно равны друг другу, что дает результат для RSI примерно равный 10 0.

введите описание изображения здесь