Как вычислить действия в DataFrame без повторения? - PullRequest
Новая
       81

Как вычислить действия в DataFrame без повторения?

1 голос
/ 26 мая 2020

Итак, я пытаюсь создать торговый алгоритм, но пока только с одной компанией, и он отлично работает. По сути, это пересечение скользящей средней с 2-дневной и 14-дневной скользящей средней. Пока это код: 

import pandas as pd
import pandas_datareader as web
import datetime as dt
import yfinance as yf
import numpy as np

start = dt.datetime(2018, 1, 1)
end = dt.datetime(2020, 1, 1)
d = web.DataReader('AMD', 'yahoo', start, end)

d['sma50'] = np.round(d['Close'].rolling(window=2).mean(), decimals=2)
d['sma200'] = np.round(d['Close'].rolling(window=14).mean(), decimals=2)
d['200-50'] = d['sma200'] - d['sma50']
d
_buy = -2
d['Crossover_Long'] = np.where(d['200-50'] < _buy, 1, 0)
d['Crossover_Long_Change']=d.Crossover_Long.diff()
d['buy'] = np.where(d['Crossover_Long_Change'] == 1, 'buy', 'n/a')
d['sell'] = np.where(d['Crossover_Long_Change'] == -1, 'sell', 'n/a')
pd.set_option('display.max_rows', 5093)
d.drop(['High', 'Low', 'Close', 'Volume', 'Open'], axis=1, inplace=True)
d.dropna(inplace=True)
#make 2 dataframe
d.set_index(d['Adj Close'], inplace=True)
buy_price = d.index[d['Crossover_Long_Change']==1]
sell_price = d.index[d['Crossover_Long_Change']==-1]
d['Crossover_Long_Change'].value_counts()
profit_loss = (sell_price - buy_price)*10
commision = buy_price*.01
position_value = (buy_price + commision)*10
percent_return = (profit_loss/position_value)*100
percent_rounded = np.round(percent_return, decimals=2)
prices = { 
    "Buy Price" : buy_price,
    "Sell Price" : sell_price,
    "P/L" : profit_loss,
    "Return": percent_rounded
}
df = pd.DataFrame(prices)
print(df)
print(d)

Тогда, если я захочу пропустить несколько компаний и сделать что-то вроде: 

stocks = ['AMD', 'BA', 'URI']
start = dt.datetime(2018, 1, 1)
end = dt.datetime(2020, 1, 1)
d = web.DataReader(stocks, 'yahoo', start, end)

, я получу проблему, потому что мне нужно будет создать отдельный фрейм данных для каждой компании, а затем, по сути, переписать код для каждой компании. Есть ли способ обойти это, чтобы я мог передать любое количество компаний и не переписывать весь код, чтобы я не получал сообщение об ошибке? Есть ли способ объединить фреймы данных, чтобы не создавать столбец для каждого фрейма данных?

1 Ответ

0 голосов
/ 26 мая 2020

сделать запас кортежом b / c несколько раз, что решает мою проблему

спасибо за ваше время

...