У меня есть 2 кадра данных df1, как показано ниже:
df1:
PriceDate Term_By_Day ccr Mid_Spread
0 01/07/2019 365 AUD-USD 0.011745
1 01/07/2019 730 USD-EUR 0.027624
2 01/07/2019 1825 AUD-USD 0.244957
3 01/07/2019 30 AUD-USD 0.012500
4 01/07/2019 60 Eur-USD 0.007353
and df2 as below:
df2:
PriceDate tenor ccr
0 01/07/2019 180 AUD-USD
1 01/07/2019 182 USD-EUR
2 01/07/2019 183 AUD-USD
3 01/07/2019 185 AUD-USD
4 01/07/2019 186 Eur-USD
Как вы можете видеть, df1 - это данные из BBG, которые имеют все остальные столбцы, основанные на периоде (1 месяц, 1 год, 2 года, 5 year, ...) однако df2 основан на подробных датах каждого месяца (не менее 15 дней каждого месяца). мне нужно интерполировать df1, чтобы соответствовать всем подробным датам вместо периода. затем присоедините df1 к df2 для вычисления «среднего значения».
Например, если у меня 180 дней и 270 дней в «срок за днем» в df1, то у меня будет много дней в «теноре» между 180 и 270 днями. дней.
Подскажите, пожалуйста, как лучше всего получить точную и быструю интерполяцию?
Заранее большое спасибо за то, что уделили время
Приветствия, Z