Как вписать данные, используя непараметрическое c ядро ​​для маргинальных распределений, в параметри c Копула? - PullRequest
Новая
       46

Как вписать данные, используя непараметрическое c ядро ​​для маргинальных распределений, в параметри c Копула?

0 голосов
/ 20 марта 2020

У меня есть t данные. Я хочу подогнать данные, используя непараметрическую c оценку плотности ядра для предельных распределений, в параметри c Копула. Вот мое кодирование: 

#variable 1
k1 <- density(t[,1]) 
bw1 <- k1$bw

kdecdfnorm1 <- function(x,xdat,bw){
  rowMeans(pnorm(outer(x,xdat,"-"),0,bw)) #cdf of kernel
}
cdf1 <- kdecdfnorm1(k1$x,t[,1],bw1)

#variable 2
k2 <- density(t[,2])
bw2 <- k2$bw

kdecdfnorm2 <- function(x,xdat,bw){
  rowMeans(pnorm(outer(x,xdat,"-"),0,bw)) #cdf of kernel
}
cdf2 <- kdecdfnorm1(k2$x,t[,2],bw2)


k <- cbind(cdf1,cdf2)

#fit the CDF of Kernel into copula
kn1 <- fitCopula(claytonCopula(), data = k, method = "ml", start = 0.1 )

(1) это правильно? (2) ИДК, какое начальное значение я должен использовать. Как выбрать хорошее начальное значение?

Я имею в виду это кодирование

...