Я нашел обходной путь, используя ту же стратегию, что и @ mjp и @ theozh в этот ответ .
# Implements a 'textsc' function like in (La)TeX.
# Based on original answer at https://stackoverflow.com/a/54174759/11369382
reset
set encoding utf8 # mandatory
LCases="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
SCases="ᴀʙᴄᴅᴇғɢʜɪᴊᴋʟᴍɴᴏᴘǫʀsᴛᴜᴠᴡxʏᴢ"
toscchr(c)= c eq "" ? "" : substr( SCases.c, strstrt(LCases.c, c), strstrt(LCases.c, c) )
texsc(s) = strlen(s) <= 1 ? toscchr(s) : texsc(s[1:strlen(s)/2]).texsc(s[(strlen(s)/2)+1:strlen(s)])
Mylabel = "The Quick Brown Fox jumps over the Lazy Dog"
position = "at graph 0.2,0.60"
set label Mylabel @position offset 0, 0
set label texsc(Mylabel) @position offset 0,-1
plot x w p pt -1 not
Результат