RFECV не поддерживается с новой версией XGBoost - 1.0.0, поэтому попробуйте запустить ее с более старыми версиями пакета XGBoost.
Пакет удаления:! Pip uninstall xgboost --y
Установите старый пакет:! Pip install xgboost == 0,90 или 0,80
Кроме того, RFECV не будет работать (занимает много времени) с большими наборами данных, а именно: размер столбца> 10000