О моих данных:
У меня есть ежедневные данные индекса S & P 500 с 01.01.1928 по 01.01 2020 г.
Мне нравится запускать lm () регрессия в R, которая измеряет эффект Месяца года, другими словами, если среднее значение возвратов в конкретном месяце выше, чем в других месяцах года. Это достигается за счет регрессии манекена OLS с 12 манекенами за каждый месяц. Поэтому первый фиктивный коэффициент будет равен 1, если доход был в январе, и 0 в противном случае. Второй фиктивный коэффициент будет равен 1, если возвращение в феврале, 0 в противном случае и т. Д. c ...
Как я могу закодировать это в R?