Я использовал функцию ur.pp для запуска теста Филлипса – Перрона для набора данных таймсерий и получил следующие результаты:
Value of test-statistic, type: Z-tau is: -3.0652
aux. Z statistics
Z-tau-mu 3.1097
Critical values for Z statistics:
1pct 5pct 10pct
critical values -3.438771 -2.864502 -2.568362
Как указано, статистика теста -3.0652.
Могу ли я отклонить нулевую гипотезу на уровне 5%?
Похоже, что в абсолютном выражении 3,0652> 2,864502 (значение уровня 5%) и может отклонить нулевую гипотезу. Я правильно понимаю? бит перепутал с минусовыми значениями в тестовой статистике и критическими значениями. Спасибо.