В настоящее время я пытаюсь создать sh модель процентных ставок, в которую я пытаюсь включить Марковскую цепь, которая должна представлять состояние экономики, то есть 2 состояния для «хорошего» и «плохого». Сложность заключается в том, что я предполагаю, что наблюдаемые процентные ставки (в моем случае - ежемесячная совокупная доходность к погашению казначейских векселей) следуют процессу CIR формы, а Марковская цепь не наблюдается.
Обычно это выполняется с использованием различных методов фильтрации и сглаживания в EM-алгоритме. К сожалению, они имеют тенденцию быть довольно сложными, и я действительно изо всех сил пытаюсь реализовать их вручную в R. Так что мой вопрос будет в том, какой R-пакет будет лучшим для решения этой проблемы. Я проверил depmixS4 и hiddenmarkov, но в моем случае они не работают. Буду признателен за любой намек. Большое спасибо!