Интервал прогноза в выборке для ARIMA в Python

Question

Я использую статистические модели ARIMA для построения моделей и предоставления оценок. Прогноз () может использоваться для получения оценок / результатов внутривыборочной модели. прогноз () можно использовать для получения оценок вне выборки и интервалов прогнозирования. Мне нужны интервалы прогнозирования для результатов модели в выборке. Есть ли какая-нибудь операция, которую можно использовать? Можно ли вызвать прогноз () для внутривыборки?

Answer 1

Если возможно, вам следует переключиться на использование модели SARIMAX, которая имеет больше функций и будет лучше поддерживаться в будущем (модель ARIMA будет считаться устаревшей в следующем выпуске). Затем объект результатов будет иметь методы с именами get_prediction и get_forecast, которые позволят вам создать новый объект результатов, который будет расширен вашими новыми значениями.

Синтаксис для получения интервалов прогноза немного отличается, но он поддерживает интервалы как внутри выборки, так и вне выборки.

from statsmodels.tsa.api import SARIMAX
model = SARIMAX(timeseries, order=(1, 0, 6))
results = model.fit()

pred = results.get_prediction(start=..., end=...)
print(pred.predicted_mean)        # prediction
print(pred.conf_int(alpha=0.05))  # confidence interval

fcast = results.get_forecast(steps=...)
print(fcast.predicted_mean)        # forecast
print(fcast.conf_int(alpha=0.05))  # confidence interval