Statsmodel SARIMAX Соответствующие значения («сезонно скорректированные») выглядят так, как будто они на один период опережают истинные данные

Question

У меня возникли проблемы с использованием функции SARIMAX в Statmodel для сезонной корректировки ряда данных, которые у меня есть. Код ниже, но, как правило, мой процесс заключается в том, что я тестирую различные параметры SARIMA на своих данных, выбираю тот, у которого наименьший AI C, запускаю модель и затем получаю подогнанные значения. Проблема в том, что для некоторых наборов данных подогнанные значения (с поправкой на сезонность) в основном выглядят так, как будто мои исходные данные сдвинуты назад от одного периода. Есть что-то, что я делаю здесь вопиюще неправильно?

Answer 1

На случай, если кто-то наткнется на это, я сам нашел ответ после небольшого поиска. Вот один из источников (https://stats.stackexchange.com/questions/330928/time-series-prediction-shifted). В основном - ARIMA по своей природе отстает и использует априорные значения для прогнозирования вперед. Вы обязательно увидите, что кривая сдвинута вправо на x периодов, где x - количество возникающих различий. Усвоенный урок: не удивляйтесь, когда что-то странное происходит, когда вы пытаетесь реализовать что-то, чего не совсем понимаете ...