L oop для генерации многомерных нормальных чисел для различных корреляций - PullRequest
Новая
       26

L oop для генерации многомерных нормальных чисел для различных корреляций

0 голосов
/ 03 августа 2020

Итак, моя цель - вычислить квантили двух смоделированных активов, где случайные числа взяты из многомерного нормального распределения для различных корреляций. Я попытался сделать al oop таким, чтобы он вращался по вектору с корреляциями от -1 до 1 и сохранял их во фрейме данных, но я не могу заставить его работать. 

library(MASS)
library(mvtnorm)
library(magicfor)
SDAsset1 = 0.3
SDAsset2 = 0.3
mu = c(0,0)
Corr = c(seq(-1, 1, by= 0.1))

magic_for(print, silent = TRUE) 

for (i in (Corr)){
Cov <- SDAsset1* SDAsset2*Corr[i]
cov_matrix <- matrix(c(SDAsset1^2, Cov, Cov,  SDAsset2^2), nrow = 2)
x<- mvrnorm(100000, mu,cov_matrix)
return1 <- x[,1]
return2 <- x[,2]
asset1 <- exp(return1)*100000000
asset2 <- exp(return2)*80000000
print(quantile(asset1, 0.95))
print(quantile(asset2, 0.95))

}

y<-magic_result_as_dataframe()
...