Вы можете установить текст заголовка программно следующим образом (где dg - ваш идентификатор таблицы данных):
(dg.columns[0] as DataGridColumn).headerText = "Something"
Чтение и сохранение в базе данных может быть сделано многими способами.
Для простоты просто создайте http-сервис в flex, который будет запускать php (или любой другой язык сценариев) на стороне сервера.
Вот простой пример здесь в кулинарных книгах Adobe