urllib2 использует httplib под капотом, поэтому лучший способ диагностировать это - включить отладку http-соединения. Добавьте этот код, прежде чем получить доступ к URL-адресу, и вы получите краткое изложение того, что именно генерируется http-трафик:
import httplib
httplib.HTTPConnection.debuglevel = 1