Следующая ссылка:
RTransferEntropy
описывает, как измерять передачу информации между разными временными рядами. Код требует оценки порядка Марковских процессов, соответствующих обеим дискретным случайным величинам.
Знаете ли вы какие-либо пакеты R, способные выполнить эту задачу?