В настоящее время я работаю над построением нейтрального риска распределения вероятности акции на основе цен опционов. При этом я вычисляю подразумеваемую волатильность по ценам опционов, а затем строю плотности.
Я еще не нормализовал плотности на графике ниже.
По мере увеличения срока истечения больше правого хвоста исчезает. Это ожидаемо.
Мой вопрос: Как мне подогнать / смоделировать "отсутствующие" хвосты с этими плотностями?
Моя собственная ограниченная плотность
Когда я ищу решения в Интернете, я встречаю только примеры, где у нас есть некоторый набор данных X, а затем подгоняем к нему density (), но учитывая проблему здесь, у меня нет набора данных, и поэтому я должен «расширить» плотность, подбирая некоторые отношения, чтобы экстраполировать.
Работа, которую я пытаюсь воспроизвести из Matlab: https://se.mathworks.com/company/newsletters/articles/estimating-option-implied-probability-distributions-for-asset-pricing.html
, где в Matlab автор использует:
for k = 1:numel(T0)
pdfFitsCall{k} = fit(pdfK, approxCallPDFs(:, k), 'linear');
end
Это мой первый вопрос, надеюсь, в моем вопросе достаточно информации.
Заранее спасибо