Я новичок в глубоком обучении, и я пытаюсь построить модель для торговли на форекс (для исследовательских и академических c целей), которая включает анализ c экономических данных (выпуск данных c, например, уровень инфляции) и обычный анализ моделей цен на валюту.
Моя идея состоит в том, чтобы проанализировать экономические c данные (ожидаемые по сравнению с фактическими) и посмотреть, как механизм обучения реагирует, создавая таким образом рекомендацию покупать или продавать. Тем не менее, в этой связи я хотел бы также рассмотреть исторические движения цен, чтобы иметь хорошее понимание как фундаментального, так и технического анализа.
Я пробовал использовать две нейронные сети: RNN для экономических данных c и LSTM для исторических цен, но я не знаю, как связать эти два, чтобы создать результат. Таким образом, моя попытка была:
- Два входа: экономия c новости данных (числовые данные), цена валюты (числовые данные)
- Две сети (RNN и LSTM)
- Вывод: +1 (покупка) -1 (продажа)
Однако я не думаю, что это лучшая стратегия, или я не знаю, как связать две сети для создания сигнал. Как это сделать?
Большое спасибо!