Простой способ: использовать то, что предлагают браузеры
В Firefox перетаскивание ссылки на рабочий стол создает ярлык в Windows 7. Я уверен, что все или большинство основных браузеров могут делать это на большинстве платформ. Просто укажите вашим пользователям правильное направление, возможно, предложив им пошаговые инструкции.
Вы можете оформить ссылку как огромную область, которую легко распознать и перетащить. Не нужно, чтобы это был просто подчеркнутый фрагмент текста.
Это, на мой взгляд, единственный достойный путь.
Сложный путь: программирование самостоятельно
Я не думаю, что создание ссылки на рабочем столе может быть сделано с использованием JavaScript - будет слишком много ограничений безопасности, блокирующих ее.
Для Windows, я думаю, самым близким будет создание ярлыков .lnk
файлов на стороне сервера и предложение их для загрузки. Это не тривиально, и его структура не задокументирована Microsoft. Вот неофициальные руководства, подобные этому: Формат файла ярлыка Windows
Возможно, вы сможете обойти создание файлов, создав их в локальной системе и предложив их для загрузки. Это может работать, если вы используете абсолютные веб-адреса - вам придется попробовать. Не забудьте протестировать на разных системах: 95, 98, XP, Vista, 7 ....
Я уверен, что в Mac OS и на разных рабочих столах Linux существуют эквивалентные форматы ярлыков, но я их не знаю.