MenuStrip использует пользовательский рендерер, он не оставляет Windows для рисования меню. Вы можете изменить свойство RenderMode на System, но это не поможет, это версия до рисования, как выглядело системное меню. Если вы хотите, чтобы Windows отображала меню, вам придется вернуться к компоненту .NET 1.1 MainMenu. Другой способ - присвоить свойству рендерера свой собственный рендерер, что не очень удобно.
Это также проблема с WPF, хуже, потому что он отображает все элементы управления сам. Мы быстро приближаемся к этапу, когда внешний вид программы определяется библиотекой классов пользовательского интерфейса, а не операционной системой.