Идентификатор генерируется на сервере. Затем клиент сохраняет его в файле cookie сеанса, который сервер получает при последующем запросе.
Если сервер работает в режиме без файлов cookie, ключ сеанса становится частью URL-адреса, и сервер анализирует его оттуда.
ДОБАВЛЕНО: ... и если сервер ожидает использовать файл cookie сеанса, но у клиента отключены файлы cookie, то с точки зрения сервера все запросы являются новыми сеансами, поскольку он не может сказать, что это один и тот же пользователь.