Если вы загружаете файл HTML напрямую (в отличие от веб-сервера), вы можете довольно часто получать это сообщение. Если это так, настройте локальный веб-сервер (например, Apache или IIS) и развивайтесь на этом.
Если вы уже проходите через веб-сервер, вероятно, ваши настройки безопасности IE немного странные. Зайдите в Инструменты -> Свойства обозревателя -> Безопасность и проверьте настройки там.