Самораспаковывающиеся файлы .exe - это обычно архивные файлы (zip, rar, tar и т. Д.), Объединенные вместе с небольшой программой, которая выполняет извлечение, а затем выполняет программу, извлеченную из архива.
Действительно сложный человек может извлечь архив в память, а затем перейти к извлеченному коду и запустить его, но в старые времена такие вещи было проще сделать.
Если вы хотите написать свое собственное в Windows, вы создадите небольшое консольное приложение, которое будет выполнять извлечение, и вы включите «настоящую» программу в ресурсы консольных программ.