Платформы разработки для финансового моделирования (что используют Кванты?)

Question

Количественные аналитики или "Кванты" предсказывают поведение рынков для максимизации прибыли. Я заинтересован в программном обеспечении, которое они используют для достижения этой цели. Существуют ли платформы разработки, библиотеки, языки или комплекты Data Mining , специально предназначенные для Финансовое моделирование ?

Answer 1

Статистическое моделирование:

Во-первых, существуют статистические вычислительные языки, такие как R , которые являются мощными и с открытым исходным кодом, с множеством пакетов для анализа и построения графиков.

Вы найдете несколько пакетов R, которые относятся к финансам:

• http://www.quantmod.com/
• https://www.rmetrics.org/
• https://www.rmetrics.org/ebooks-tseries

Машинное обучение и ИИ для обучения системы на прошлых данных:

• Weka Data Minig: http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/

• libsvm (классификаторы данных http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm/)

• Книга "Искусственный интеллект: современный подход" (код: http://aima.cs.berkeley.edu/code.html)

Тестирование торговой системы на прошлых данных:

Чаще всего брокерские торговые платформы предоставляют средства для автоматизации торговли в форме скриптов и языков, с помощью которых вы можете программировать логику торговой «стратегии» (некоторые используют общие языки, такие как Java, некоторые используют проприетарные) , Они также предоставят некоторую минимальную поддержку для проверки стратегии на прошлых данных и получат подробный отчет о проведенных сделках и их результатах.

Подключение к брокеру и тестирование системы:

Либо вы используете какой-то собственный торговый брокерский API, либо используйте более стандартизированный FIX . Создание сервера FIX, который выполняет кавычки, воспроизводит вашу торговую систему (которая в данном случае будет клиентом FIX), также является очень хорошей формой проверки системы. Наиболее уважаемые ECN s обеспечат доступ FIX. Так что это более переносимо, чем любой другой интерфейс.

QuickFIX / J - полнофункциональный механизм обмена сообщениями для протокола FIX. Это 100% Java с открытым исходным кодом реализация популярного C ++ Движок QuickFIX.

• http://www.quickfixj.org/

Answer 2

Самых полноценных платформ / приложений не существует, поскольку почти все программное обеспечение в этой области разрабатывается внутри компании и обычно за брандмауэром (очевидно, для получения конкурентного преимущества; в отрасли с жесткой конкуренцией)

Хорошо известная библиотека, которая включает в себя множество алгоритмов и моделей ценообразования и обеспечивает подходящую отправную точку для фреймворка или приложения, называется quantlib .

Answer 3

Проект Strata от OpenGamma предоставляет всеобъемлющую библиотеку Java с открытым исходным кодом для рыночного риска, включая все основные элементы, необходимые количеству для управления такими вещами, как праздники, торги, оценка и меры риска. Отказ от ответственности, я автор.