Jetty обеспечивает поддержку для встраивания, затем вы объявляете jar-файл в jnlp и вызываете джет-сервер из основного приложения, после чего у вас есть веб-сервер на клиенте.
Как указывалось выше, вам, возможно, все же придется преодолеть некоторые проблемы с брандмауэром и политикой.