Вам не хватает точки с запятой в конце:
SELECT CASE WHEN gpa BETWEEN 3.5 AND 4.0 THEN 'A'
WHEN gpa BETWEEN 3.0 AND 3.4 THEN 'B'
WHEN gpa BETWEEN 2.5 AND 2.9 THEN 'C'
WHEN gpa BETWEEN 2.0 AND 2.4 THEN 'D'
ELSE 'F'
END INTO grade;
Кроме того, вам, вероятно, не следует использовать имя conv
, поскольку это уже означает что-то еще .