Домены приложений не получают свой собственный поток по умолчанию. Вы можете выполнить код в другом Домене приложений, используя существующие потоки, или вызвать метод в Домене приложений, который создает новые потоки. Фактически, если вы специально не создадите дополнительные потоки, вызов кода в другом домене будет выполняться в главном потоке процесса.
Из документации AppDomain
Может работать несколько доменов приложений
в одном процессе; однако есть
не один к одному корреляции между
домены приложений и темы.
Несколько потоков могут принадлежать одному
домен приложения, а пока данный
нить не ограничивается одним
домен приложения, в любой момент времени,
поток выполняется в одном
домен приложения.
В вашем примере вы создаете потоки (или, точнее, пул потоков), и, таким образом, код будет выполняться в этих потоках. Однако я не уверен, что рекомендую создавать домены приложений в потоках пула потоков, подобных этому.
Выгрузка домена приложения приведет к прерыванию любых потоков в домене приложения. Честно говоря, я не знаю, как пул потоков отреагирует на это. Подробнее о разгрузке здесь .