Как и в любой другой базе данных:
ALTER TABLE [tablename]
ADD CONSTRAINT [foreign_key_name]
FOREIGN KEY [local_column]
REFERENCES [foreign_table] ([foreign_column])
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;
SQL Server Management Studio предоставляет графический пользовательский интерфейс для того же действия через интерфейс типа "щелчок и точка", но внутри он выполняет такие запросы.