Это должно сработать:
<div id="dialog" title="Dialog Title" style="border: 1px solid red; position: absolute; display: none">
I'm in a dialog
<span class="popup-close">CLOSE ME!</span>
</div>
<a id="open-dialog-button" href="#">Open Dialog</a>
И ваш JQuery ...
$("#dialog > .popup-close").click(function () {
$("#dialog").dialog("close");
});
$("#open-dialog-button").click(function () {
$("#dialog").dialog({
// Disable close on escape and the default close button for this dialog.
closeOnEscape: false,
open: function(event, ui) {
$(".ui-dialog-titlebar-close", $(this).parent()).hide();
}
});
});