Вы пытались достичь этого программно? Вы должны очистить свойства BorderBrush и Thickness каждой ячейки. Существует прямоугольник с названием "RightBorderLine".
e.Cell.Presenter.ClearValue(DataGridCellPresenter.BorderBrushProperty);
e.Cell.Presenter.ClearValue(DataGridCellPresenter.BorderThicknessProperty);
Если вы попытаетесь переопределить стиль ячейки таблицы данных, это повлияет только на выбранную ячейку сетки данных (ту, которую вы щелкнули при выборе строки).