Если вы знаете линейную алгебру, существует простая функция для решения задачи оптимизации, которую должна поддерживать любая библиотека.К сожалению, с тех пор, как я ее исследовал, прошло так много времени, что я не могу сказать вам ни формулу, ни библиотеку, которая ее поддерживает, но небольшое исследование должно выявить ее.Суть в том, что подойдет любая библиотека линейной алгебры.
Обновление:
Вот цитата из найденного мной поста.
В некоторых исследованиях говорится, что "значит"Оптимизация портфеля отклонений »может дать хорошие результаты.Я обсуждал это в сообщении
. Для реализации этого подхода необходим ввод данных - ковариационная матрица доходностей, для которой требуются исторические цены акций, которые можно получить, используя «Python grabber» http://www.openvest.org/Databases/ovpyq.
Для ожидаемой доходности - ммм.В одной из цитируемых мной работ было обнаружено, что допущение одинаковой ожидаемой доходности всех акций может дать разумные результаты.
Затем необходим решатель "квадратичного программирования", который, похоже, обрабатывается пакетом CVXOPT Python.
Если кто-то реализует подход в Python, я был бы рад услышать об этом.
В R есть пакет "backtest" (пакет статистики с открытым исходным кодом, вызываемый из Python) http://cran.r -project.org / web / packages / backtest / index.html"для изучения основанных на портфеле гипотез о финансовых инструментах (акции, облигации, свопы, опционы и т. д.)."