<Label><TextBlock>Lorem<LineBreak/>ipsum</TextBlock></Label>
Вам необходимо использовать TextBlock, потому что TextBlock принимает в качестве дочерних объектов коллекцию встроенных объектов. Таким образом, вы даете элементу TextBlock три встроенных элемента: Run Text = "Lorem", LineBreak и Run Text = "ipsum".
Вы не можете делать следующее:
<Label>Lorem<LineBreak/>ipsum</Label>`
потому что метка принимает один дочерний элемент содержимого.
Кроме того, не знаю точно, каков ваш вариант использования, но обратите внимание, что я поместил TextBlock внутри вашего элемента Label. Это повторяется? Не совсем, в зависимости от ваших потребностей. Вот хорошая статья о различиях между двумя элементами: Разница между Label и TextBlock