Да, это возможно, поэтому используйте XNA 3.1 на ZuneHD, вам просто нужно установить XNA 3.1, а затем расширения 3.1 Zune.
Вы можете прочитать о них в блоге команды XNA, где они сделалипервоначально объявление.
http://blogs.msdn.com/b/xna/archive/2009/09/15/xna-game-studio-3-1-zune-extensions.aspx
Для сохранения данных он работает так же, как и на Xbox 360, поэтому любой учебный пример для этого будет работать для Zune (до тех пор, покакак вы смотрите на образцы / учебные пособия по XNA 3.1)