Это просто причуда браузера, которую вам придется взломать.
Некоторые браузеры используют мышь, когда она наводит курсор на текст или текст обрабатывается как слой, по которому невозможно щелкнуть(хотя он выглядит прозрачным), поэтому вам нужно будет сделать что-то вроде этого (не проверено):
$(".nivo-caption").hover(function() {
$(this).css('cursor','pointer');
}, function() {
$(this).css('cursor','auto');
});
$(".nivo-caption").click(function() {
var url = 'somewhere';
document.location.href = 'wherever';
});
Вам нужно будет поэкспериментировать с селекторами и т. д., а также вам нужно будет что-то сделать с URLто есть получить URL-адрес от родительского элемента или родного брата и т. д.