Скорее всего, вы используете порт, отличный от 80, и используете его локально. В Javascript SDK Facebook есть некоторые ошибки, которые приводят к сбою сайтов, работающих на нестандартных портах. Попробуйте запустить образец на порту 80, и он должен работать в IE.
То, что вы видите, является одной из самых распространенных проблем в разработке Facebook. Некоторые вещи немного сложны для работы в тестовой среде. Обычно я просто тестирую все в chrome локально, а затем тестирую в IE при развертывании в промежуточную версию. Немного боли, но так происходит при создании приложения для Facebook.