Насколько я знаю, gzip является лишь частью стандарта HTTP 1.1 для ответов, а не для данных запросов.
Потребность в сжатии запросов будет, если вы отправляете много данных иВ этом случае вы можете сжать свои данные в клиентском приложении (например, в Silverlight, которым вы пометили свой вопрос) и отправить их в виде массива / потока байтов.
Затем распакуйте данные на принимающей стороне.