Если вы хотите использовать Image4j, это довольно простой способ. Этот код будет отображать BMP в JLabel.
BufferedImage image = null;
try
{
image = BMPDecoder.read(new File("C:\\test.bmp"));
}
catch(IOException ex)
{
Logger.getLogger(DesktopApplication1View.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
}
jLabel1.setIcon(new ImageIcon(image));