Только что проверил и все отлично работает! Я создал новое приложение WPF и основное окно:
<Window x:Class="WpfApplication1.MainWindow"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
<Grid>
<Button Content="Close" x:Name="closeButton" Click="closeButton_Click" />
</Grid>
</Window>
и затем добавил следующее к коду
private void closeButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
if (MessageBox.Show("Are you sure?", "Application", MessageBoxButton.YesNo) == MessageBoxResult.Yes)
{
this.Close();
}
}
И это работает на 100% ... Можете ли вы опубликовать больше кода, чтобы увидеть, если что-то не так? Какую версию .NET вы используете и т.д ...