На мой взгляд, лучший способ сделать это - посмотреть образцы, расположенные в каталоге "samples" вашего wxwidgets, в котором есть примеры кода для практически всех их виджетов.
В VS обязательно измените цель подсистемы компоновщика, перейдя в проект-> свойства-> компоновщик-> Система и изменив подсистему на "Windows (/ SUBSYSTEM: WINDOWS)"
отдых довольно стандартный.Включите файлы .h для виджетов, которые вы планируете использовать.