Мне кажется, что вы уже знаете ответ: yahoo.com
не является конечной точкой OpenID. me.yahoo.com
есть.
В вашей реализации нет ничего плохого, просто основной сайт yahoo не содержит никакой информации об OpenID (например, местоположение документа XRDS).
Если вы беспокоитесь о том, что у ваших пользователей возникнут проблемы с пониманием этого, вы всегда можете сделать кнопку «Войти с Yahoo», исключая необходимость вводить URL для этого провайдера.