Я понимаю, что должен был сделать
jem@jem-laptop:~$ ls
Desktop examples.desktop Public shortener.rb
Documents Mac4Lin_v1.0 ruby-1.9.1-p378 Templates
Downloads Music rubygems-1.3.7 Videos
Dropbox Pictures setcolors.vim virtualenv.py
И здесь мы видим virtualenv.py. Отсюда мне просто нужно было
jem@jem-laptop:~$ virtualenv ENV
New python executable in ENV/bin/python
Installing setuptools............done.
А потом
jem@jem-laptop:~$ source ENV/bin/activate
(ENV)jem@jem-laptop:~$ deactivate
jem@jem-laptop:~$
Решено:)