Если код компилируется, то, вероятно, он уже установлен. В противном случае вы можете скачать пакет и установить его.
Если вы используете pkg-config --cflags gconf-2.0
и компилируете, gcc выдаст соответствующую ошибку, если пакет не существует в PKG_CONFIG_PATH.