Из того, что вы написали, вам, вероятно, будет лучше просто просмотреть вашу коллекцию и сохранить каждую из них с помощью ADO.Net.Это позволяет избежать затрат на сериализацию ваших данных в XML и последующий их синтаксический анализ на стороне базы данных.
При этом, если эти данные не генерируются вашим программным обеспечением, вы, вероятно, должны смотреть на что-то вроде SSIS илиBCP для перемещения больших объемов данных в SQL Server из любого источника, из которого ваша программа получает данные.